El mejor indicador de la tendencia. ¿Qué es un indicador de inversión de tendencia?

Alrededor del 80% de los comerciantes del mercado Forex sufren pérdidas,la razón por la cual son los errores que cometieron al tomar decisiones. La falta de herramientas de análisis financiero o el conocimiento necesario para interpretar sus resultados afecta la racionalidad de sus acciones. Además, una gran variedad de herramientas para el análisis técnico del mercado de divisas puede confundir a un inversor novato.

Herramientas de análisis técnico

Comprender la dinámica del mercado ayudará eficazherramientas de análisis de datos, entre las que se encuentran indicadores de cambio de tendencia. Su objetivo es reflejar la tendencia de la dinámica de las tasas del mercado de divisas. El indicador de tendencia puede indicar su dirección (ascendente, descendente y lateral), fuerza e inversión. Hay los siguientes índices:

• indicador de tendencia;
• el momento o tasa de cambio de la tasa del período anterior a la tasa actual;
• volatilidad o variabilidad del tipo de cambio;
• el volumen de intercambios;
• soporte y resistencia.

Índices de tendencia

Los mejores indicadores de tendencia son los siguientes:

• Promedios móviles (MA), SMA simple, EMA exponencial y WMA ponderado;
• convergencia-divergencia promedio móvil MACD (inglés MA convergencia / divergencia)
• TRIX (inglés triple EMA, triple EMA);
• Movimiento direccional (DX);
• Medium DX (ADX);
• indicador de línea de tendencia;
• canal de productos básicos (CCI);
• SAR parabólico (parada e inversión en inglés, stop e inverso);
• SMI (índice de dinero inteligente en inglés, índice de dinero "inteligente");
• vórtice (indicador de vórtice, VI);
• Indicador de tendencia Ichimoku.

Los índices de tendencia ayudan a comerciar en sudirección, manteniendo posiciones largas en una tendencia alcista y corta para una tendencia bajista. La desventaja de estos indicadores es el retraso en el momento de la reversión de la tendencia del mercado.

Índices de momento

Se puede evitar retrasarse con la ayuda de indicadores.del momento. Ayudan a establecer la reversión del precio cerca de los límites inferior o superior del canal de tendencia horizontal, los puntos de reventa y las recompras. La desventaja de los indicadores de momento es la señalización prematura de una venta en caso de una tendencia al alza y una compra en el caso de una caída. Estos incluyen indicadores:

• estocástico
• fuerza (ing. índice de fuerza, FI);
• fuerza verdadera (índice de fuerza verdadera en inglés, TSI);
• fuerza relativa (ing. índice de fuerza relativa, RSI);
• límite (último oscilador inglés, UOS);
• flujo de caja (índice de flujo de dinero en inglés, IMF);
• rango porcentual de Williams (ing. Williams% R,% R).

Hay índices psicológicos de Forex: acuerdo de los jugadores para un aumento (ing. consenso alcista), índice de compromiso (ing. compromisos de los comerciantes, COT), que evalúa la situación general del mercado, su tendencia a caer o subir en las cotizaciones.

Los índices de tendencia y momento a menudo no coinciden enprevisiones Por ejemplo, con una tasa de crecimiento a largo plazo, el indicador de dirección de la tendencia aumenta, lo que indica una compra. Al mismo tiempo, los osciladores de momento dan una señal para recomprar ofreciendo vender. La situación opuesta se observa en el período de una caída prolongada de los precios, cuando el indicador de dirección de tendencia está bajando, lo que indica una venta. Al mismo tiempo, los indicadores de la tasa de cambio de precios insisten en comprar.

Indicador de fuerza de tendencia

La fuerza de una tendencia creciente se puede estimar por su volumen,dirección y distancia. Cuando la tasa de cierre es mayor que la anterior, la fuerza de la tendencia es positiva. Y viceversa. Cuanto más ha cambiado el curso, más fuerte es la tendencia. El indicador de la fortaleza de la tendencia se calcula por el producto de la diferencia entre el precio anterior y el anterior al cierre del volumen de la moneda. Por lo tanto, el aumento en la tendencia está determinado por el aumento en el precio o el volumen de las operaciones. Cambios de -100% a 100%.

Indicador RSI

Se calcula el indicador de fuerza relativa RSIcomo una relación del promedio móvil de los cambios positivos en la tasa de cierre del período con respecto a la suma de los promedios móviles de los cambios positivos y negativos del mismo precio multiplicado por 100. Cuando el valor del índice se acerca al 100%, el indicador señala que la moneda está sobrecomprada y el 0% está sobrevendido. El extremo del gráfico de índice, opuesto a la dirección del movimiento del precio, es un indicador de una inversión de tendencia. A la inversa, si en la tendencia ascendente el gráfico de precios muestra un nuevo máximo y el índice no cambia, se espera un giro en la dirección opuesta. Para determinar el cambio de tendencia en el gráfico del indicador, puede aplicar las cifras del análisis técnico. Además, una señal de una inversión de tendencia es la convergencia y divergencia del gráfico de indicadores y el precio: el precio sigue la dirección del índice de fortaleza relativa.

Por ejemplo, un comerciante entra en una posición larga siEl MA50 supera el MA200, y el RSI de 3 días cae por debajo del valor establecido del 20%, que las señales sobrevenden. A la inversa, el comerciante ingresa en una posición corta si el MA50 está por debajo del MA200 y el RSI3 aumenta por encima del nivel predeterminado en un 80%, lo que indica que la moneda está sobrecomprada.

Indicador de MACD

Indicador de tendencia MACD se basa en la diferenciaMedias móviles exponenciales del periodo menor y mayor. Usualmente se usa deslizamiento de 12 y 26 días. Por intersecciones, se juzga que el MA cambia la tendencia de diferentes períodos de tiempo, y por distancia y posición relativa, la estabilidad de la tendencia alcista o bajista. Restar de un movimiento a corto plazo a largo plazo da un oscilador que claramente toma en cuenta estas características. El indicador es un tipo de análisis de dos medios.

Hay un histograma y un indicador lineal de MACD.

El indicador de histograma MACD se calcula mediante la fórmula: MACD = ЕМА₉ [A], donde A = EMA₁₂ [i] - EMA₂₆[i], donde i es el precio.

Hay 3 tipos de señales:

• pasar el MACD máximo o mínimo es una señal a la que se debe responder cuando se reciben algunos adicionales;
• El MACD que cruza el límite establecido es la base para abrir una posición;
• El punto medio de cruce MACD también requiere señales adicionales.

Las señales que confirman las señales de los histogramas MACD son indicadores de volumen. También se recomienda esperar un cambio en el curso hacia el pronóstico.

El MACD lineal consta de suavizado y no suavizado A. Estas líneas repiten la dinámica del curso.

La intersección de la línea de 12 días 26 días de arriba a abajo indica la venta, de abajo hacia arriba, la compra.

El valor que sigue al mínimo o máximo de la línea de 12 días es una advertencia que requiere confirmación en forma de una intersección de líneas MACD.

La intersección de un MACD lineal con límites de valor requiere al menos 2 señales de reconocimiento.

El indicador se debe utilizar en gráficos de al menos diariamente. Puede retrasar significativamente.

SAR parabólico

SAR parabólica cuando cambia el curso.La tendencia del mercado entra en un nuevo extremo, cambia el MA de los límites de parada a corto plazo (de 50 a 5 días), y la tasa de parada y reversión converge con la tendencia. El indicador repite la tendencia a la intersección del nivel SAR con el cierre de la posición actual y la apertura de la opuesta.

La tasa inicial es igual a la tasa mínima (máxima) anterior. Entonces el SAR se calcula como: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M - SAR_n), donde:

• SAR_{n + 1} - Este es el precio de parada de una posición abierta,
• SAR_n - Este es el SAR del período anterior,
• AF: aceleración, que aumenta de 0.02 a 0.02 cuando el curso alcanza el valor de M.
• M - nueva tasa máxima (mínima).

El sistema parabólico se usa tanto para determinar el momento de cerrar una posición como para abrir posiciones.

Indicador de canal de productos básicos

El indicador del canal de productos básicos es un indicador del momento del precio y se calcula como el cociente de la diferencia en el precio y su promedio móvil de la desviación absoluta del precio multiplicada por el coeficiente de reducción.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, donde:

• P_n - precio típico;
• SMA (P_n) - la media móvil del precio típico;
• D es el promedio de la diferencia absoluta de la tasa promedio y su SMA.

Los valores CCI van desde +/- 100. Al mismo tiempo, un exceso de 100 indica una moneda de sobrecompra, y -100 indica una sobreventa, y esto es un indicador de una inversión de tendencia.

Se considera que va más allá del 100.Es aleatorio y crea una oportunidad para un acuerdo. Debe comprar cuando se exceda el CCI 100 y vender cuando el índice caiga por debajo de 100. Se recomienda abrir una posición corta cuando los valores del índice CCI son menores que -100 y el cierre es superior a -100.

Indicadores MA

Las medias móviles son simples, ponderadas y exponenciales.

El MA simple corresponde a la tasa media aritmética para el período.

Este es el indicador más simple y popular.mostrando tendencia. Por ejemplo, un SMA de 200 días ha seguido siendo una herramienta popular y eficaz para analizar las cotizaciones de divisas durante décadas. Se calcula sumando las tasas de cierre del último período de 200 días y dividiendo su número de días. Los analistas han simplificado el cálculo cerrando el curso durante 40 semanas y dividiendo el resultado por 40.

Para calcular el siguiente valor de MA, reste el valor de la tasa de cierre hace 40 semanas, agregue la última tasa de cierre y divida por 40.

La intersección de las líneas MA de diferente periodicidad le permite calcular el momento de inversión de la tendencia. Por ejemplo, el punto de intersección de SMA9 y SMA14 señala un cambio en la tendencia.

La desventaja del método es el retraso constante de las señales, y su ventaja es la simplicidad y la posibilidad de usar líneas SAM como líneas de resistencia y soporte.

Índice WMA

Los promedios móviles ponderados le dan un peso a cada curso del período, que disminuye con la distancia desde el día actual:

- WMA = 2∑ (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), donde:

• P_t-i - valor del curso en el momento eliminado a intervalos i del actual;
• n es el número de intervalos.

Se considera que dar más peso a los cursos tardíos es más informativo que SMA. Para períodos prolongados, aplique SMA, y para períodos cortos (no más de una hora) - WMA o EMA.

Índice EMA

El promedio exponencial también se calcula asignando ponderaciones a los cursos, teniendo en cuenta todos los cursos del período anterior:

- EMA_t = EMA_t-1 + (K [Pt - EMA_t-1 ]) donde:

• K = 2 / (n + 1), donde n es el período promedio.

Esto suaviza la curva media móvil en relación con los cursos.

Con 1 cambio de frecuencia, MA reacciona dos veces, cuandoRecepción y deserción de valores. EMA responde una vez cuando recibe un curso, lo que hace que el indicador sea más preferible. EMA también le permite abrir posiciones a tiempo.

Al analizar, se debe encontrar la intersección de la media.y en la gráfica del curso, encuentre el punto después del máximo o mínimo del promedio, la discrepancia máxima entre MA y el precio. Y también siga la dirección del indicador MA, que indica la dirección de la tendencia.

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de la tasa de cambio de precio. Calculado por la relación de la diferencia del precio de cierre actual P_t y precio minimo L_n para el período n a la diferencia entre el máximo H_n y el precio mínimo del periodo L_nmultiplicado por el 100%:

-% K = 100 (P_t-L_n) / (H_n-L_n)

El promedio móvil de tres días de los últimos tres valores de K se calcula de la siguiente manera:

-% D = 100 ((K₁+ K₂+ K₃) / 3).

Además del promedio simple, se puede utilizar tanto el promedio exponencial como el ponderado.

Indicador al descartar datos antiguos puedecambiar abruptamente, dando lugar a inestabilidad y señales erróneas. Por lo tanto, si se requiere un indicador de tendencia preciso, este oscilador no es la mejor opción.

En el caso de una discrepancia entre% K y el curso, se espera una reversión.tendencia Si la tasa alcanza el próximo máximo sin el% K máximo, podemos esperar que la tendencia a la baja cambie la tendencia a la alza. Por el contrario, si la tasa alcanza un mínimo y el% K no, entonces es necesario esperar una reversión de la tendencia de la tendencia alcista.

La señal para comprar es la elevación de% K sobre% D,y para la venta,% K cae por debajo de% D. Según el desarrollador, la señal es más confiable si% D ya ha girado en la dirección de la nueva tendencia antes de cruzar el% K. Las más confiables son las señales de compra en el área de 10-15% y las señales de venta en el área de 85-90%.

Indicador de inversión de tendencia sin redibujar.

Se utilizan los algoritmos para el cálculo de indicadores.datos historicos Cada nuevo precio elimina el primer precio del período contable. Incluso los mejores indicadores de tendencia, al recalcular los valores para el nuevo historial, pueden cambiar sus valores anteriores. Tal cambio en los valores cuando se reciben nuevos datos se llama redibujado de indicadores.

Este efecto se observa en la mayoría de los índices de Forex, por lo tanto, para reducir el impacto de dichos cambios, es necesario un indicador de la inversión de la tendencia sin necesidad de volver a dibujar.

La falta de redibujado siempre necesita ser revisada.por sí solos debido al hecho de que la expresión "no redibujar" ha ganado popularidad y es usada sin suficiente razón por los desarrolladores de indicadores gratuitos y de pago para anunciar sus productos.

Puede comprobar la ausencia de redibujado visualmente de dos maneras:

• observación del indicador en un pequeño marco de tiempo;
• Utilícelo en M30 y en marcos de tiempo superiores para acelerar el procedimiento del software de prueba de la plataforma comercial, lo que puede acelerar el tiempo de seguimiento del indicador.

Indicador de inversión de tendencia sin redibujar -Una herramienta interesante y rentable para el análisis técnico, pero debe tener en cuenta que el redibujado no siempre es una desventaja. Se convierte en una consecuencia de un cambio en la situación del mercado, y la señal de "pérdida" podría ser falsa.

Los fractales de Williams son un ejemplo de lo queredibujar puede ser útil. Cuando aparezca el indicador, debe esperar su confirmación: si el fractal incluye 5 velas, se recomienda abrir la transacción en ausencia de su redibujado dentro de las siguientes dos velas. Y el indicador de tendencia sin volver a dibujar privará al comerciante de tal herramienta o, inculcarle una falsa sensación de fiabilidad, dará lugar a pérdidas.